商业银行经营管理作业

2020-03-02 09:04:41 来源：范文大全收藏下载本文

商业银行经营管理理论作业

加强银行信贷管理

提高我国商业银行抗风险能力——基于对国际金融危机的思考

学院：经济与管理学院

班级：07级工商管理一班

专业：市场营销专业

姓名：李贝贝（0715224154）

日期：2009-12-17

加强银行信贷管理提高我国商业银行抗风险能力

——基于对国际金融危机的思考

经济与管理学院07级工商管理类市场营销专业李贝贝07152241

54摘要：2008年全球金融危机给美国以及其他各国的经济极其消极的影响，尽管各国采取积极策略地址金融危机对本国金融业和出口加工业的冲击，通过直接向金融机构注资、政府投资、增发消费券等各种方式增加社会消费、恢复银行信誉、提高国人信心。然而，金融危机的阴霾仍然未完全消退，特别是对银行等金融机构的影响，而我国的商业银行同样受到个反面

关键词：信贷管理商业银行风险金融危机

一，国际金融危机的原因及启示

原因：在新经济泡沫破裂和“9.11”事件后，为避免经济衰退，刺激经济发展，美国政府采取压低银行利率的措施鼓励投资和消费，刺激经济的超宽松环境埋下了隐患。美国次贷的消费者以房产作抵押，房产的价格决定了抵押品的价值以房产作抵押是造成风险的关键。而次级贷款资产的证券化加重了危机的扩散。

启示：认识和防范房贷的市场风险，认识和防范信用风险，建立完善信息披露机制和贷款规范，建立房地产金融预警和监控体系，提高抗风险能力，加强对商业银行的监管和信贷管理。

二，中国商业银行抗风险能力分析

首先，我国商业银行市场风险管控体系尚不完善。目前, 我国商业银行在市场风险的管控方面刚刚起步, 与国际先进银行的风险管理相比较, 到现在为止国内尚无一家商业银行建立起了真正意义上的独立的市场风险管控体系。市场风险的管理主要由董事会、风险管理委员会、行长和相关业务部门负责。市场风险的管理技术主要采用资产负债管理和利率缺口的敏感性分析, 对市场风险的控制手段主要采用对交易员和交易主管的交易额度授权、交易敞口和交易期限、止损规定等。总体而言, 现行的市场风险管理以各项业务的风险点为主, 没有形成全

面、系统的市场风险管控体系, 因而无法从全行高度综合全面地控制市场风险。

其次，随着银行业资本充足率不低于8％的生死线日益临近,资本金的补充渠道还是成为各家银行的扩张瓶颈。股份制银行缺少政策支持以及资本补充渠道,面临的资本缺口将愈来愈大。然而，面对当下金融环境剧变之格局,中国商业银行缺乏足够的紧迫感。大部分银行贷款未能摆脱顺周期的行业投向结构,即集中于近年来发展迅猛的房地产、制造、通讯等行业。相对而言,建行和招行的贷款投放行业集中度较低,较好地控制了潜在风险。

再次，风险管理能力及风险定价能力是衡量商业银行经营管理水平的一项重要指标。对于商业银行而言,如果债券等投资产品出现利率风险和流动性风险动,可能会造成巨大损失。我国银行的资产质量与过去相比有了大幅提高,但抗风险能力依然不足；贷款行业投向结构则表现出较明显的顺周期特征,存在集中爆发风险的可能性。

三，中国商业银行信贷管理中存在的问题及不足

（一），银行业呆坏账水平居高难下，信贷投放过快潜伏新的金融风险

2002年以来，我国金融机构不良贷款额和不良贷款比率不断下降，尽管如此，过多地强调这些指标只会促使金融机构通过扩大信贷投放稀释不良贷款或者收回有利的贷款，事实上不良贷款蕴含的金融风险依然存在，不良贷款比率仍大大高于10％的国际警戒线，仅仅是达到了我国15％的监管标准。而银行系统通过发放大量新贷款来稀释不良贷款率的盲目扩张行为也隐含着巨大的危机。在经济结构不尽合理、社会信用环境不够完善、公司治理结构不规范、商业银行自身的内控机制欠缺和风险管理能力不足的情况下，这种过快的信贷投放可能潜伏着较大的金融风险。

（二），信用体制及信贷控制不健全，金融体系透明度不高

由于信息的不可得、搜寻成本过高、信用制度不健全，金融市场上交易双方信息不对称的现状在短期内无法得到改观，尤其是涉及公司内部经营、个人收入状况等方面的信息。商业银行内控薄弱是普遍存在的问题。近年来发生的多起骗贷案件及信贷的操作制度不健全、执行不到位等问题，充分暴露了国内商业银行内部控制存在的缺陷。如，缺乏系统的内部控制制度和主动的风险识别与评估机制，内部控制措施零散等。

（三），金融体系与地方政府千丝万缕的联系

由于历史原因，尽管20世纪90年代以来对金融体系进行了大刀阔斧的改革，银行业尤其是地方性银行与当地政府之间仍然存在千丝万缕的联系。银行经理、地方政府和商业机构的利益是紧密联系的，地方政府仍然可以通过职权便利对信贷过程施加强有力的影响，来促进地方经济的发展。这种特殊的关系扭曲了中央政府宏观经济政策的实施效果。例如，在2004年上半年的紧缩政策中，江苏“铁本”事件是这种关系在一定程度上的反映，损失的银行资金、民营资本自然无法挽回。地方政府对金融机构的干预，也是潜在的金融风险来源。因此，改进国有商业银行信用风险管理将是一个长久的话题，这要求管理文化从过去的一致管理转移到个人责任管理，即对权力和责任的清晰界定和分割。

(四)，信贷风险管理组织及方法不完善。

这表现为：信贷风险管理条块分割，信贷风险管理框架不完善，难以从总体上测量和把握风险状况；在制度上没有把信贷风险的计量、分析规定为日常性工作。如，缺乏独立的风险报告程序，致使管理层、决策层不能及时、全面、准确地掌握信贷风险状况。对信用风险分析主要停留在传统的比例分析阶段，缺乏建立在统计分析和人工智能等现代科学方法基础上的信用风险量化测量工具。另外，我国商业银行电子化管理起步较晚，很多银行缺乏详尽完整的企业信息数据库，缺乏成熟的信用风险管理专家系统。

四，加强中国商业银行信贷管理的对策建议

(一)，加快建立信贷风险内部控制制度的步伐。完善商业银行信贷风险的内部控制制度主要应做好如下两方面工作：一是成立由管理层直接推动的内控机构。二是强调信贷部门在内控体系建设中的职责。同时，充分发挥内部审计在信贷风险管理中的作用。信贷风险管理是一项综合性强、全员参与的工作，内部审计就是这一管理体系的重要组成部分。

（二），商业银行应加强对企业基本情况的审查。在金融危机背景下，应充分重视企业基本经营管理能力和财务稳健性及其流动性风险，严格审查资金链变化情况和第一还款来源的充分性、可靠性。还要摸清企业的关联方关系，深入研究关联方的影响，研究企业及其实际控制人多样化风险和关联性风险，研究在经济周期下行压力下对企业及其关联方风险承受能力的状况，密切关注特殊事件风险。

做好信贷管理中的诚信教育，提高贷款企业和个人的诚信意识。

（三）在金融危机条件下，商业银行必须拓宽信贷风险管理的关注范围，将商业银行自身价值的所有重大来源涵盖其中，通过分析引起商业银行不确定性的内、外部变量，持续地监督其变化趋势，管理层就可以更有效的经营，在商业银行的安全性、流动性、效益性间找到平衡点，使商业银行躲开前面未知的“地雷”，持续健康的发展。

（四），对于政府和贷款者也要积极参与商业银行的信贷管理中。政府应该做到政企分开，不直接一行政命令的形式参与银行信贷，尤其是帮助企业贷款。同时，完善相关法律法规，加大对商业银行的扶持力度。中央银行作为银行中的银行应该加大对商业银行的监督和调节，保证商业银行的正常运行，完善商业银行信贷管理体系，提高商业银行抗风险能力。作为贷款单位和个人，要以自身需要和偿还能力为基础进行贷款，提高自身的诚信度，拒绝拖欠银行贷款的现象发生。五，结语

随着我国经济的快速发展，人民的收入和企业的盈利收益将不断增多，银行存款也将随之增多，这在一定程度上提高了银行的抗风险能力，但是我国商业银行经营管理仍然不完善，尤其是在信贷管理上，金融风险仍然存在，这就需要商业银行不断加强信贷管理，需要政府、中央银行及贷款人的共同参与努力。

参考文献

【1】，庄毓敏商业银行业务与经营中国人民大学出版社2006-3

【2】，黄国勇商业银行信贷风险防范措施的有效性浙江金融2007-3

【3】，张国容关于我国商业银行信贷风险内部控制的考新金融2003-4